Art. 203 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări de criză
| Comentarii |
|
Simulări de criză
SECŢIUNEA a 3-a
Simulări de criză pe categorii de riscuri
Art. 203
(1) Atunci când se evaluează impactul scenariilor alternative asupra fluxurilor de numerar, instituţiile de credit trebuie să se bazeze pe un set de ipoteze rezonabile care trebuie să fie revizuite în mod regulat.
(2) Ipotezele prevăzute la alin. (1) se pot referi la:
a) stocul de active potenţiale proiectat de către instituţia de credit;
b) fluxurile de numerar aferente datoriilor instituţiei de credit în condiţii de criză;
c) percepţia pe piaţă a instituţiei de credit şi accesul acesteia pe pieţe.
(3) Instituţiile de credit pot utiliza diverse tehnici pentru proiectarea de intrări şi ieşiri de numerar în condiţii de criză, cum ar fi: utilizarea modelelor istorice, modelarea statistică, proiecţii bazate pe raţionamente sau o combinaţie a acestora, dar, indiferent de tehnica utilizată, ipotezele trebuie evaluate frecvent pentru a determina dacă acestea continuă să rămână valide.
| ← Art. 202 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... | Art. 204 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... → |
|---|
