Art. 140 Riscul de credit Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
| Comentarii |
|
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
SECŢIUNEA a 3-a
Riscul de credit
Art. 140
(1) Instituţiile de credit sunt responsabile pentru măsurarea, monitorizarea şi administrarea riscurilor asociate securitizărilor expunerilor reînnoibile, inclusiv pentru evaluarea riscului şi a probabilităţii unei rambursări anticipate a unor astfel de tranzacţii.
(2) Instituţiile de credit trebuie să dispună de metode corespunzătoare de alocare a capitalului intern pentru riscul de credit aferent operaţiunilor de securitizare a expunerilor reînnoibile şi de planuri adecvate de capital şi de lichiditate pentru situaţii neprevăzute, care să evalueze probabilitatea apariţiei unei rambursări anticipate şi să trateze implicaţiile atât ale rambursării planificate, cât şi ale rambursării anticipate.
(3) Instituţiile de credit iniţiatoare ale unei operaţiuni de securitizare cu clauză de rambursare anticipată trebuie să monitorizeze şi să administreze factorii care afectează nivelurile marjei nete.
(4) În sensul alin. (3), instituţiile de credit trebuie să ia în considerare factori precum plăţile de dobândă efectuate de către împrumutaţi în funcţie de soldul creanţelor suport, comisioane şi taxe, rambursările de principal, dobânda plătită la certificatele investitorilor, factori macroeconomici precum rata falimentului, fluctuaţiile ratei de dobândă, rata şomajului etc.
(5) Instituţiile de credit trebuie să ia în considerare efectele pe care modificările intervenite în administrarea portofoliului sau strategiile de afaceri le-ar putea avea asupra nivelurilor marjei nete şi asupra probabilităţii apariţiei unui eveniment de rambursare anticipată.
(6) Instituţiile de credit trebuie să dispună de politici care să permită reacţia imediată la modificări adverse sau neanticipate care afectează performanţa portofoliului securitizat.
(7) În cazul în care politicile prevăzute la alin. (6) nu sunt considerate de Banca Naţională a României ca fiind adecvate, aceasta poate impune instituţiilor de credit măsuri precum recurgerea la obţinerea unei linii specifice de lichiditate, mărirea valorii factorului de conversie corespunzător rambursării anticipate etc.
(8) Sistemul de monitorizare a probabilităţii de apariţie a unui eveniment de rambursare anticipată şi a riscurilor asociate acestuia trebuie să fie corespunzător dimensiunii şi complexităţii operaţiunilor de securitizare cu clauze de rambursare anticipată efectuate de o instituţie de credit.
(9) În cazul operaţiunilor de securitizare care conţin clauze de rambursare anticipată controlate, instituţiile de credit trebuie să dispună de procese adecvate prin care să determine perioada minimă de rambursare necesară pentru rambursarea a 90% din soldul rămas de rambursat la momentul rambursării anticipate.
(10) În sensul alin. (9), în cazul în care Banca Naţională a României nu consideră că un astfel de proces este adecvat, aceasta poate impune măsuri precum mărirea factorului de conversie asociat cu o anumită tranzacţie sau cu o clasă de tranzacţii.
| ← Art. 139 Riscul de credit Procesul intern de evaluare a... | Art. 141 Riscul de piaţă Procesul intern de evaluare a... → |
|---|
