Art. 165 Riscul de lichiditate Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
| Comentarii |
|
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
SECŢIUNEA a 6-a
Riscul de lichiditate
Art. 165
(1) Instituţiile de credit trebuie să îşi administreze în mod activ poziţiile de lichiditate intraday şi riscurile legate de onorarea la timp a obligaţiilor legate de plăţi şi decontări, atât în condiţii de funcţionare normală, cât şi în condiţii de criză.
(2) O instituţie de credit trebuie să adopte obiective de administrare a lichidităţii intraday care să îi permită să identifice şi să prioritizeze obligaţiile cu termene şi alte obligaţii critice, în scopul onorării la timp a acestora, şi să deconteze celelalte obligaţii cât de curând posibil.
(3) Strategia unei instituţii de credit de realizare a obiectivelor de administrare a lichidităţii intraday trebuie să includă următoarele obiective operaţionale:
a) instituţia de credit trebuie să aibă capacitatea de a măsura intrările şi ieşirile de lichiditate brute zilnice aşteptate, de a anticipa corelarea acestora pe parcursul unei zile, acolo unde este posibil, şi de a previziona deficitele de finanţare nete potenţiale care pot apărea la momente diferite de pe parcursul unei zile;
b) instituţia de credit trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza poziţiile de lichiditate intraday în raport cu operaţiunile aşteptate şi cu resursele disponibile - solduri, capacitate de creditare intraday rămasă, garanţii financiare disponibile;
c) instituţia de credit trebuie să încheie acorduri pentru obţinerea de finanţare intraday care să îi permită realizarea obiectivelor intraday;
d) instituţia de credit trebuie să aibă capacitatea de a administra şi mobiliza garanţiile financiare necesare pentru obţinerea de fonduri intraday şi, de asemenea, trebuie să cunoască timpul necesar pentru mobilizarea diferitelor forme de garanţii financiare, inclusiv a celor deţinute transfrontalier;
e) instituţia de credit trebuie să aibă o capacitate solidă de a corela ieşirile de lichiditate cu obiectivele sale intraday;
f) instituţia de credit trebuie să fie pregătită pentru a face faţă unor întreruperi neaşteptate ale fluxurilor de lichiditate intraday. Simulările de criză şi planurile alternative de finanţare trebuie să reflecte considerentele intraday. O instituţie de credit trebuie, de asemenea, să cunoască nivelul şi momentul apariţiei necesităţilor de lichiditate ce pot rezulta din eşecul în stabilirea de proceduri pentru sistemele de plăţi şi decontări în care instituţia de credit este un participant direct.
(4) O instituţie de credit trebuie să dispună de politici, proceduri şi sisteme care să sprijine obiectivele operaţionale prevăzute la alin. (3) pe toate pieţele financiare şi în toate monedele în care aceasta are fluxuri de plăţi şi decontări semnificative. Instrumentele şi resursele trebuie adaptate la modelul de activitate al instituţiei de credit şi la rolul său în cadrul sistemului financiar, precum şi la modalitatea de desfăşurare a activităţii pe anumite pieţe - de exemplu, participant direct la un sistem de plăţi şi decontări sau prin instituţii de credit corespondente sau custode, cu luarea în considerare a eventualelor servicii de corespondent sau de custodie şi a facilităţilor de credit intraday pe care aceasta le oferă altor instituţii de credit, societăţi comerciale sau sisteme.
| ← Art. 164 Riscul de lichiditate Procesul intern de evaluare a... | Art. 166 Riscul de lichiditate Procesul intern de evaluare a... → |
|---|
