Art. 197 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări de criză
| Comentarii |
|
Simulări de criză
SECŢIUNEA a 3-a
Simulări de criză pe categorii de riscuri
Art. 197
(1) Instituţiile de credit trebuie să deruleze, ca parte a politicilor şi proceselor prevăzute la art. 10 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, simulări de criză pentru poziţiile pe instrumente financiare din portofoliul de tranzacţionare.
(2) Instituţiile de credit trebuie să ia în considerare, dacă este cazul, pentru poziţiile din portofoliul de tranzacţionare, o serie de şocuri sau scenarii de piaţă cu caracter excepţional, dar plauzibile, în special modificări excepţionale ale preţurilor de piaţă, crize de lichiditate ale pieţelor, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către participanţi pe piaţă importanţi, dependenţa dintre diferitele pieţe.
(3) Simulările de criză aplicate şi calibrarea acestor simulări trebuie să reflecte natura portofoliilor, strategiile de tranzacţionare şi timpul necesar acoperirii sau administrării riscurilor în condiţii de criză ale pieţei. Pe măsură ce instrumentele şi strategiile de tranzacţionare se modifică, simulările de criză trebuie, de asemenea, să evolueze pentru a lua în considerare aceste modificări.
| ← Art. 196 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... | Art. 198 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... → |
|---|
