Art. 198 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări de criză
| Comentarii |
|
Simulări de criză
SECŢIUNEA a 3-a
Simulări de criză pe categorii de riscuri
Art. 198
În cazul instituţiilor de credit care utilizează modele interne pentru calcularea cerinţelor de capital pentru riscul de piaţă, programul riguros de simulare de criză prevăzut la pct. 2 lit. g) din anexa nr. V la Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) trebuie să conţină toţi factorii de risc cu caracter material care pot cauza pierderi deosebit de ridicate sau care pot avea un impact negativ major asupra administrării riscului. Aceşti factori includ evenimente cu probabilitate redusă pentru toate tipurile principale de risc, în special pentru diferitele componente ale riscului de piaţă. Programul trebuie să surprindă impactul situaţiilor de criză asupra produselor liniare sau neliniare. Simulările trebuie aplicate la un nivel corespunzător, definit de către instituţia de credit;
b) trebuie să evalueze consecinţele disfuncţionalităţilor majore ale pieţei şi să identifice situaţiile plauzibile care pot determina pierderi deosebit de ridicate. Instituţia de credit trebuie să analizeze, la nivel de portofoliu, efectele modificării corelaţiilor. Efectele de diminuare, consecinţă a planurilor pentru situaţii neprevăzute, pot fi luate în considerare în condiţiile în care planurile se bazează pe ipoteze plauzibile cu privire la lichiditatea pieţei;
c) trebuie să conţină situaţii identificate de către instituţiile de credit, pe baza caracteristicilor portofoliilor, drept excepţionale, dar plauzibile;
d) instituţiile de credit trebuie să precizeze măsurile luate pentru reducerea riscurilor şi protejarea fondurilor proprii. În special, limitele aferente riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, riscului legat de titluri de capital şi celui de marfă, stabilite de către instituţiile de credit, trebuie supuse verificării prin comparaţie cu rezultatele calculelor de simulare de criză.
| ← Art. 197 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... | Art. 199 Simulări de criză pe categorii de riscuri Simulări... → |
|---|
