Art. 152 Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
| Comentarii |
|
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri
SECŢIUNEA a 5-a
Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare
Art. 152
(1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de capacitatea necesară pentru a măsura expunerea, dacă aceasta este semnificativă, şi senzitivitatea la modificările formei curbei de randament, la modificările între diferite rate ale pieţei - riscul aferent bazei - basis risk - şi la modificările ipotezelor, cum ar fi cele privind comportamentul clienţilor.
(2) Instituţiile de credit trebuie să examineze dacă analiza complet statică a impactului asupra portofoliului curent al unui şoc sau al mai multor şocuri considerate ar trebui completată de o abordare de simulare mai dinamică. Instituţiile de credit de dimensiune mai mare şi/sau cu activitate mai complexă trebuie să ia în considerare scenarii în care sunt calculate traiectorii diferite ale ratei dobânzii - interest rate paths - şi în care unele ipoteze, cum ar fi despre comportament, contribuţia la risc, dimensiunea şi componenţa bilanţului, sunt ele însele funcţii de nivelele ratei dobânzii.
| ← Art. 151 Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara... | Art. 153 Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara... → |
|---|
